SLF (F) Defensive P de nouveau récompensé par Gestion de fortune

24.11.2014

Le 4 Novembre 2014, Swiss Life Asset Managers s’est vu décerner un Globe d’or de la Gestion par le magazine Gestion de Fortune : ce prix vient récompenser les performances du fonds SLF (F) Defensive P Cap EUR (FR0010308825) nommé premier dans la catégorie « fonds patrimoniaux ».

La méthodologie retenue par Gestion de Fortune et Quantalys vise à identifier les OPCVM, qui, sur le long terme, ont réussi à créer de la surperformance tout en ayant su résister aux baisses importantes du marché en 2011. Les performances sont arrêtées au 30 septembre 2014.
Cette récompense consacre notre approche centrée sur la maîtrise des risques qui offre à nos investisseurs des portefeuilles au comportement robuste sur l’ensemble du cycle économique.
Votre confiance reste notre plus belle récompense

Présentation détaillée de la méthodologie d’attribution des récompenses selon Gestion de Fortune et Quantalys

La méthodologie arrêtée en 2014 entre Gestion de Fortune et Quantalys est la suivante :

  •  L’objectif de la sélection : trouver des fonds qui, sur le long terme, ont réussi à créer de la surperformance tout en ayant su résister aux baisses importantes du marché durant l'été 2011.
  • Les fonds sont sélectionnés par rapport à leur indice de Sortino à 5 ans. Celui-ci est comparable à l’indice de Sharpe mais prend le DSR (Down Side Risk) au dénominateur à la place de la volatilité globale. Le DSR correspond à la volatilité mais uniquement quand le marché est baissier (en réalité en-dessous d’une certaine valeur, prise ici égale à l’Eonia). En d’autres termes, cela consiste à considérer que la volatilité (l’amplitude des variations d’une valeur autour de sa moyenne) n’est un problème qu’à la baisse.
  • Par ailleurs, toujours dans un souci de mise en avant des fonds résilients en cas de krach, ne sont pris en compte que les fonds dont la perte maximale sur la période de 5 ans est inférieure à la perte maximale moyenne de sa catégorie d’appartenance.

    Les performances ont été arrêtées à la date du 30 septembre 2014.
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